長城證券股份 2021年場外衍生品管理
系統(tǒng)項目招標公告
項目所在地區(qū)：廣東省深圳市
一、招標條件
本長城證券股份 2021年場外衍生品業(yè)務管理系統(tǒng)項目已具備招標條件，項目資金來源為企業(yè)自籌，
二、項目概況和招標范圍
概況：2018年以后場外業(yè)務一直增長有序，場外期權的產(chǎn)品類型也得到極大豐富和擴展，以雪球為代表的產(chǎn)品在市場上受到了機構客戶的追捧，從而對系統(tǒng)的要求有了更高的要求。這體現(xiàn)在系統(tǒng)對于這類復雜產(chǎn)品的快速反映，即產(chǎn)品設計、定價、風險對沖和實時風控及盤后估值能力，這要求券商在場外系統(tǒng)方面具備長期、持續(xù)快速迭代、高效計算、精準監(jiān)控的展業(yè)能力。2019年至2020年間場外收益互換業(yè)務迎來了迅猛增長，場外衍生品業(yè)務也越來越成為券商升級轉(zhuǎn)型的關鍵環(huán)節(jié)和利潤新增長點。2020年9月25日，證監(jiān)會頒布《證券公司場外期權業(yè)務管理辦法》、2021年12月3日中證協(xié)發(fā)布了《證券公司收益互換業(yè)務管理辦法》，這些均強調(diào)場外期權和收益互換業(yè)務必須加強信息系統(tǒng)建設和風險管理，場外系統(tǒng)的重要性從法規(guī)上得到了確認。
從目前的實際情況來看，我部目前所用互換系統(tǒng)是自建的管理系統(tǒng)，功能模塊包括交易端、管理端、清算端以及報備估值功能，其中數(shù)據(jù)報送與估值等模塊是通過腳本形式，未能功能系統(tǒng)化，人工處理工作量大。在《證券公司收益互換業(yè)務管理辦法》要求下針對收益互換業(yè)務尤其是多空型收益互換簿記、交易以及數(shù)據(jù)報送方面均存在較大差距，亟待采購一套相匹配的場外衍生品系統(tǒng)，使之既能包容以往自研系統(tǒng)互換簿記功能及支持今年開始展業(yè)的場外期權功能，又能滿足征求意見稿指引中新規(guī)的要求，這樣可以使得我部的場外業(yè)務在一套系統(tǒng)中有效管理、運維。
場外衍生品業(yè)務具有定制化強和復雜性、在定價、估值、對沖、數(shù)據(jù)報送以及生命周期管理上有著一定的業(yè)務管理挑戰(zhàn)，需要引進一套成熟完善的業(yè)務管理系統(tǒng)支持我部場外衍生品業(yè)務管理、信息管理、風險管理等工作的開展。
招標范圍：
1.業(yè)務流程管理：支持場外衍生品流程的各個環(huán)節(jié)，包括客戶管理、賬戶管理、合約管理、對沖交易、交易指令錄入、審批、事前/事后風控、交易執(zhí)行、清結算、監(jiān)管數(shù)據(jù)報送等。
2.全品種交易及簿記：聯(lián)通各個交易場所的接口，支持場外衍生品的交易和簿記以及所涉及的股票、衍生品、基金場內(nèi)交易品種的交易和簿記；保存完整、詳細的業(yè)務數(shù)據(jù)，包括賬戶信息、客戶信息、交易記錄等；方便業(yè)務人員檢索、查詢所需信息。
3.報表支持：可以根據(jù)交易及持倉情況自動生成各類報表及分析，包括估值報告、各類監(jiān)管報表、內(nèi)部核算報表等。
4.自動化對沖交易：通過自定義對沖策略編寫，實時根據(jù)市場變化，實時根據(jù)策略完成交易。同時兼顧市場風險控制、監(jiān)管風控要求。支持跨品種、跨市場交易。
服務期：合同簽訂之日起3個月進行階段性驗收，系統(tǒng)建設完成后由投標人免費升級、維護一年。
三、投標人資格要求
3.1 通用資格條件
3.1.1 投標人為中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨立法人或其他組織，具有獨立承擔民事責任能力，具有獨立訂立合同的權利；
3.1.2 投標人財務、信譽等方面應具備下列條件：
(1) 沒有處于被行政主管部門責令停產(chǎn)、停業(yè)或進入破產(chǎn)程序；
(2) 沒有處于行政主管部門或 系統(tǒng)內(nèi)單位相關文件確認的禁止投標的范圍和處罰期間內(nèi)；
(3) 近三年沒有騙取中標或嚴重違約，沒有經(jīng)有關部門認定的因其服務引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故；
(4) 未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴重違法企業(yè)名單；
(5) 未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站( )或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。
(6) 與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。
3.2 專用資格條件
3.2.1 資質(zhì)等級要求：\。
3.2.2業(yè)績要求：2.業(yè)績要求：投標人近三年應具有至少2個證券公司場外衍生品系統(tǒng)建設項目或具有至少5個證券公司核心交易系統(tǒng)或極速交易系統(tǒng)或投資管理系統(tǒng)建設項目合同案例，衍生品系統(tǒng)和核心交易系統(tǒng)、極速交易系統(tǒng)、投資管理系統(tǒng)兩個類別分別統(tǒng)計，不可混合替代，須提供項目證明材料。
3.2.3其他要求：本項目不允許聯(lián)合體投標，不接受代理投標。